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长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)2015年半年度报告摘要
发布日期:2021-11-23 19:05   来源:未知   阅读:

  》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和中国证监会及中国证券投资基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本基金自2015年3月24日起按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 除上述事项外,本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金自2015年3月24日起采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 重要财务报表项目的说明 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2015年6月30日  活期存款 2,696,560.98  定期存款 -  其中:存款期限1-3个月 -  其他存款 -  合计: 2,696,560.98  交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2015年6月30日   成本 公允价值 公允价值变动  股票 - - -  贵金属投资-金交所黄金合约 - - -  债券 交易所市场 50,705,797.06 50,551,836.94 -153,960.12   银行间市场 10,965,188.69 10,959,470.00 -5,718.69   合计 61,670,985.75 61,511,306.94 -159,678.81  资产支持证券 - - -  基金 - - -  其他 - - -  合计 61,670,985.75 61,511,306.94 -159,678.81  衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期未持有衍生金融资产/负债。 买入返售金融资产 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2015年6月30日  应收活期存款利息 1,295.32  应收定期存款利息 -  应收其他存款利息 -  应收结算备付金利息 526.86  应收债券利息 1,411,895.26  应收买入返售证券利息 -  应收申购款利息 600.04  应收黄金合约拆借孳息 -  其他 6.75  合计 1,414,324.23  其他资产 注:本基金本报告期末未持有其他资产。 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2015年6月30日  交易所市场应付交易费用 -  银行间市场应付交易费用 175.00  合计 175.00  其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2015年6月30日  应付券商交易单元保证金 -  应付赎回费 131.02  其他 4,914.34  预提费用 99,178.95  合计 104,224.31  实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日   基金份额(份) 账面金额  上年度末 41,668,168.17 42,493,018.41  本期申购 60,543,897.98 61,742,228.32  本期赎回(以-号填列) -51,622,052.67 -52,637,002.59  本期末 50,590,013.48 51,598,244.14  注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计  上年度末 321,609.61 954,554.34 1,276,163.95  本期利润 2,979,510.07 -1,280,781.18 1,698,728.89  本期基金份额交易产生的变动数 1,106,803.05 211,123.03 1,317,926.08  其中:基金申购款 3,992,931.78 766,109.88 4,759,041.66  基金赎回款 -2,886,128.73 -554,986.85 -3,441,115.58  本期已分配利润 - - -  本期末 4,407,922.73 -115,103.81 4,292,818.92  存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日  活期存款利息收入 13,373.43  定期存款利息收入 -  其他存款利息收入 -  结算备付金利息收入 29,177.98  其他 807.45  合计 43,358.86  股票投资收益 注:本基金本报告期未取得股票投资收益。 债券投资收益 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日  债券投资收益——买卖债券(、债转股及债券到期兑付)差价收入 1,829,984.53  债券投资收益——赎回差价收入 -  债券投资收益——申购差价收入 -  合计 1,829,984.53  债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日  卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额 52,981,697.22  减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额 49,719,052.20  减:应收利息总额 1,432,660.49  买卖债券差价收入 1,829,984.53  贵金属投资收益 注:本基金本报告期未取得贵金属投资收益。 衍生工具收益 注:本基金本报告期未取得衍生工具收益。 股利收益 注:本基金本报告期未取得股利收益。 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日  1.交易性金融资产 -1,280,781.18  ——股票投资 -  ——债券投资 -1,280,781.18  ——资产支持证券投资 -  ——贵金属投资 -  ——其他 -  2.衍生工具 -  ——权证投资 -  3.其他 -  合计 -1,280,781.18  其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日  基金赎回费收入 8,594.33  转换费收入 287.60  其它 198.02  合计 9,079.95  注:1.本基金的赎回费率为赎回金额的0.5%,赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日  交易所市场交易费用 1,009.16  银行间市场交易费用 175.00  合计 1,184.16  其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日  审计费用 24,795.19  信息披露费 44,630.98  银行划款费用 3,114.42  上市年费 29,752.78  帐户维护费 18,200.00  合计 120,493.37  或有事项、资产负债表日后事项的说明 或有事项 本基金无需要说明的重大或有事项。 资产负债表日后事项 本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内,未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系  长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、基金销售机构  中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构  国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构  本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 通过关联方交易单元进行的交易 本基金无关联方交易单元,未发生通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日  当期发生的基金应支付的管理费 145,261.71 2,476,573.58  其中:支付销售机构的客户维护费 31,880.22 495,277.00  注:支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.70%/当年天数。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日  当期发生的基金应支付的托管费 41,503.35 707,592.47  注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日   当期发生的基金应支付的销售服务费  中国银行 24,921.72  长盛基金 11,881.97  国元证券 192.18  合计 36,995.87  获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日   当期发生的基金应支付的销售服务费  中国银行 76,266.14  长盛基金 67,787.89  国元证券 283.70  合计 144,337.73  注:1.支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付给长盛基金公司,再由长盛基金公司计算并支付给各基金销售机构。销售服 务费的计算公式为: 日销售服务费=前一日基金资产净值×0.3%/当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期 2015年1月1日至2015年6月30日  银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购   基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出  中国银行 - - - - - -  上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日  银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购   基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出  中国银行 - - - - 144,100,000.00 93,824.53  各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金管理人于本报告期及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金份额。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:除基金管理人之外的其他关联方本期及上年度末未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  中国银行 2,696,560.98 13,373.43 43,589,737.71 52,693.93  注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 利润分配情况 注:本基金本期无利润分配事项。 期末(2015年6月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币11,000,000.00元,于2015年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 金融工具风险及管理 风险管理政策和组织架构 本基金是债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金的投资范围为固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、次级债、中期票据(MTN)、短期融资券(CP)、超短期融资券(SCP)、资产支持证券(ABS)、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转换债券仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在严格控制风险和合理保持流动性的基础上,力争为投资者谋求稳健的投资收益。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略,并就风险控制重要事项提出意见和建议。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作,根据监管机构及公司内部控制的要求对基金投资进行定期、不定期检查,出具监察稽核报告,进而从合规层面对基金投资进行风险控制。公司设立金融工程部,负责进行风险的实时监控和定期计算,并定期出具基金投资业绩和风险分析报告。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日  A-1 - -  A-1以下 - -  未评级 - 1,107,700.00  合计 - 1,107,700.00  注:未评级债券为国债和政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日  AAA 6,090,760.40 7,057,720.60  AAA以下 45,423,486.54 72,729,837.30  未评级 9,997,060.00 2,232,740.00  合计 61,511,306.94 82,020,297.90  注:未评级债券为国债和政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。 于2015年6年30日,除卖出回购金融资产款余额中有11,000,000.00元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2015年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计  资产       银行存款 2,696,560.98 - - - 2,696,560.98  结算备付金 1,300,864.84 - - - 1,300,864.84  存出保证金 16,644.82 - - - 16,644.82  交易性金融资产 15,049,400.00 46,256,466.94 205,440.00 - 61,511,306.94  应收证券清算款 - - - 999,540.27 999,540.27  应收利息 - - - 1,414,324.23 1,414,324.23  应收申购款 - - - 10,545.94 10,545.94  资产总计 19,063,470.64 46,256,466.94 205,440.00 2,424,410.44 67,949,788.02  负债       卖出回购金融资产款 11,000,000.00 - - - 11,000,000.00  应付证券清算款 - - - 500,020.17 500,020.17  应付赎回款 - - - 352,494.85 352,494.85  应付管理人报酬 - - - 33,205.46 33,205.46  应付托管费 - - - 9,487.27 9,487.27  应付销售服务费 - - - 14,230.90 14,230.90  应付交易费用 - - - 175.00 175.00  应交税费 - - - 44,887.00 44,887.00  其他负债 - - - 104,224.31 104,224.31  负债总计 11,000,000.00 - - 1,058,724.96 12,058,724.96  利率敏感度缺口 8,063,470.64 46,256,466.94 205,440.00 1,365,685.48 55,891,063.06  上年度末 2014年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计  资产       银行存款 2,819,675.76 - - - 2,819,675.76  结算备付金 6,873,080.91 - - - 6,873,080.91  存出保证金 46,618.38 - - - 46,618.38  交易性金融资产 17,182,328.80 60,525,929.10 5,419,740.00 - 83,127,997.90  应收证券清算款 - - - - -  应收利息 - - - 2,282,035.73 2,282,035.73  应收申购款 - - - 132,371.22 132,371.22  资产总计 26,921,703.85 60,525,929.10 5,419,740.00 2,414,406.95 95,281,779.90  负债       卖出回购金融资产款 50,499,958.80 - - - 50,499,958.80  应付证券清算款 - - - 127,107.75 127,107.75  应付赎回款 - - - 509,101.80 509,101.80  应付管理人报酬 - - - 35,509.82 35,509.82  应付托管费 - - - 10,145.66 10,145.66  应付销售服务费 - - - 15,218.50 15,218.50  应付交易费用 - - - 609.95 609.95  应交税费 - - - 44,887.00 44,887.00  应付利息 - - - - -  其他负债 - - - 270,058.26 270,058.26  负债总计 50,499,958.80 - - 1,012,638.74 51,512,597.54  利率敏感度缺口 -23,578,254.95 60,525,929.10 5,419,740.00 1,401,768.21 43,769,182.36  注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变  分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元)    本期末(2015年6月30日) 上年度末(2014年12月31日)   下降25个基点 379,832.32 561,143.77   上升25个基点 -379,832.32 -561,143.77        外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为61,511,306.94元,无属于第一层次及第三层次的余额(2014年12月31日:第一层次82,170,077.30元,第二层次957,920.60元,无第三层次)。于2015年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次(2014年12月31日:同)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本基金于2015年3月24日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注6.4.5.2),并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 2015年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 - -   其中:股票 - -  2 固定收益投资 61,511,306.94 90.52   其中:债券 61,511,306.94 90.52   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 3,997,425.82 5.88  7 其他各项资产 2,441,055.26 3.59  8 合计 67,949,788.02 100.00  期末按行业分类的股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注:本基金本报告期内未进行股票投资。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注:本基金本报告期内未进行股票投资。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注:本基金本报告期内未进行股票投资。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 15,060.00 0.03  2 央行票据 - -  3 金融债券 9,982,000.00 17.86   其中:政策性金融债 9,982,000.00 17.86  4 企业债券 51,514,246.94 92.17  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债 - -  8 其他 - -  9 合计 61,511,306.94 110.06  期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 150312 15进出12 100,000 9,982,000.00 17.86  2 122790 11诸暨债 40,760 4,219,882.80 7.55  3 112051 11报喜02 39,410 4,134,503.10 7.40  4 122201 12开滦01 39,380 4,059,290.40 7.26  5 122219 12榕泰债 40,000 4,032,800.00 7.22   期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末无国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 本基金本报告期内未进行股票投资。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 16,644.82  2 应收证券清算款 999,540.27  3 应收股利 -  4 应收利息 1,414,324.23  5 应收申购款 10,545.94  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 2,441,055.26  期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构    机构投资者 个人投资者    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  412 122,791.29 37,131,551.27 73.40% 13,458,462.21 26.60%  期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例  1 王玉兰 714,126.00 6.31%  2 陈旭 364,600.00 3.22%  3 蒋洪超 356,824.00 3.15%  4 潘静燕 315,789.00 2.79%  5 罗国向 274,700.00 2.43%  6 赵丽 268,096.00 2.37%  7 周智宇 208,253.00 1.84%  8 朱刚剑 178,253.00 1.57%  9 赵晖 178,253.00 1.57%  10 陆乐 163,015.00 1.44%  注:以上信息中持有人为场内持有人,由中国证券登记结算有限责任公司提供。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 - -  期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0  本基金基金经理持有本开放式基金 0  开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2012年12月27日)基金份额总额 1,996,890,217.99  本报告期期初基金份额总额 41,668,168.17  本报告期基金总申购份额 60,543,897.98  减:本报告期基金总赎回份额 51,622,052.67  本报告期基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -  本报告期期末基金份额总额 50,590,013.48  重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。  基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 根据公司第六届董事会第七次会议决议,公司聘任林培富、王宁、蔡宾担任公司副总经理;聘任孙杰、刁俊东为公司高管人员。以上三名副总经理于2015年4月22日通过中国证券投资基金业协会(以下简称基金业协会)组织的高级管理人员证券投资法律知识考试,公司已及时向基金业协会进行备案。 10.2.2基金经理变动情况 本报告期本基金基金经理未曾变动。 10.2.3本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 2015年4月,李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。  涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。  基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。  为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内本基金未更换会计师事务所。  管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。   基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称  交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金  备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   国泰君安 1 - - - - -  国信证券 1 - - - - -  招商证券 1 - - - - -  基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例  国泰君安 14,082,379.00 21.24% 1,819,000,000.00 63.73% - -  国信证券 19,539,732.23 29.47% 1,035,200,000.00 36.27% - -  招商证券 32,690,795.18 49.30% - - - -  注:1、本公司选择证券经营机构的标准 (1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务, 包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求, 提供专门研究报告。 (2)资力雄厚,信誉良好。 (3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 (5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的 需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 (1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告; (2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定; (3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究 机构进行综合评价; (4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研 究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评 价结果如不符合条件则终止试用; (5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的 服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并 撤销租用的交易单元; (6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。 4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: (1)本基金报告期内新增租用交易单元情况:无。 (2)本基金报告期内停止租用交易单元情况:无。 其他重大事件 除上述事项之外,均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下: 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期  1 关于增加汇付金融和增财基金为旗下部分基金代销机构并推出定投业务及费率优惠活动的公告 《中国证券报》及本公司网站 2015年6月19日  2 长盛基金管理有限公司关于增加联泰资产和钱景为旗下部分基金代销机构并推出定投业务及费率优惠活动的公告 同上 2015年6月19日  3 关于我公司旗下部分开放式基金参加中国农业银行网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告 同上 2015年6月1日  4 关于在直销柜台开通旗下部分基金跨TA转换业务的公告 同上 2015年5月27日  5 长盛基金管理有限公司关于子公司法定代表人、执行董事及高管变更情况的公告 同上 2015年5月15日  6 长盛基金管理有限公司关于新任副总经理的公告 同上 2015年4月24日  7 关于在直销柜台开通旗下部分基金跨ta转换业务的公告 同上 2015年3月16日  8 长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 同上 2015年1月27日  9 长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新) 同上 2015年1月27日  备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、《长盛同丰分级债券型证券投资基金基金合同》; 3、《长盛同丰分级债券型证券投资基金托管协议》; 4、《长盛同丰分级债券型证券投资基金招募说明书》; 5、法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:、。 网址:。 长盛基金管理有限公司 2015年8月27日

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